国泰君安期货-商品期权周报

“精选摘要：于农产品板块波动率上升带来的增量，有色和新能源板块交易量下降的同时伴随着隐含波动率的下降，有色板块期权隐含波动率处于近期较低水平，可考虑买入期权进行价格反转交易。豆粕、玉米、淀粉、铁矿石、液化气、聚丙烯、PVC、塑料、棕榈油、豆一、豆二、豆油、苯乙烯、乙二醇、鸡蛋、生猪、原木509合约期权。”

1. 市场综述过去一周商品期权交易量小幅上升，主要由于农产品板块波动率上升带来的增量，有色和新能源板块交易量下降的同时伴随着隐含波动率的下降，有色板块期权隐含波动率处于近期较低水平，可考虑买入期权进行价格反转交易。

2. 豆粕、玉米、淀粉、铁矿石、液化气、聚丙烯、PVC、塑料、棕榈油、豆一、豆二、豆油、苯乙烯、乙二醇、鸡蛋、生猪、原木509合约期权即将到期，注意换月的末日风险。